Cálculo de risco no período

Como converter risco ao dia para risco ao ano?

O cálculo do risco ao dia no Comdinheiro calcula o desvio padrão populacional dos retornos discretos diários dos ativos para o período selecionado.

As variações risco ao mês e risco ao ano, utilizam por base o risco ao dia calculado e multiplicam pela raiz quadrada do número de dias úteis do período, ou seja:

risco ao mês = risco ao dia ∗ √21

risco ao ano = risco ao dia ∗ √252

No exemplo dado:

 

  • risco ao mês =  risco ao dia ∗ √21 => risco ao mês = 3,2801 ∗ 4,582576 < = > risco ao mês = 15,0313

 

  • risco ao ano = risco ao dia ∗ √252 => risco ao ano  = 3,2801 ∗ 15,8745 < = > risco ao ano  = 52,0698

Você pode visualizar os indicadores de risco no Comdinheiro na lâmina de risco para qualquer ativo, e conferir a metodologia obtendo as cotas no histórico múltiplo.

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