Arquivos VaR - Wiki Comdinheiro

Value at Risk (VaR)

O que é Value at Risk (VaR)? Value at Risk (VaR) é uma medida de risco, que indica a máxima perda para um certo período, dado um intervalo de confiança. É um indicador probabilístico frequentemente usado para apontar o nível de risco de uma carteira, ativo ou posição. Cálculo do VaR O cálculo do VaR... ler mais »

Barra lateral